Murray no posee ni dandismo ni artificio, solo autenticidad. Te lo puedes encontrar cantando en un karaoke o a voz en grito en un concierto de Adele, borracho en un desastroso bar de Nueva York o colándose en la fiesta de tu mejor amigo, al igual que en el mejor hotel de Milán o en un yate en mitad de lago Como junto a la pareja Clooney.
Un dependiente de un Blockbuster asegura que una noche Bill Murray apareció y le preguntó qué película le recomendaba a lo que respondió "Cazafantasmas... es un clásico". Entonces Murray fue hasta la caja registradora, la abrió, se llevó el dinero y salió de la tienda diciendo: "nadie te creerá".